Risicobeheer financieringsportefeuille
Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Tevens wordt ingegaan op de gegevens die uit hoofde van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn.
Limieten financiering
Ter beperking van renterisico’s gelden voor zowel de korte als de lange geldpositie limieten. Het betreft hier wettelijke limieten en eigen limieten. De limieten zijn omschreven in het Treasurystatuut.
Limietenoverzicht (bedragen x 1 miljoen euro) | 2018 | 2019 |
Limieten kort geld | ||
Kasgeldlimiet | 84,4 | 93,0 |
Korte mismatch | 125,0 | 144,0 |
Drempelbedrag schatkistbankieren | 4,7 | 4,9 |
Limieten lang geld | ||
Lange mismatch | 50,0 | 58,0 |
Renterisiconorm | 198,6 | 219,0 |
Vervroegde aflossing langlopende leningen | - | - |